Сравнение PDP с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PDP и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.30% соответственно.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SCHM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
PDP vs. SCHM — Ранг доходности на риск
PDP
SCHM
Сравнение PDP c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.50 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PDP и SCHM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SCHM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SCHM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -42.43% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -14.16% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -26.46% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -42.43% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.44% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -5.71% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.24% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SCHM
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 6.80% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 12.07% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 21.15% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.51% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 20.41% | +1.03% |