PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDP с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с PPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 12.70%/yr vs 17.74%/yr for PPA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PDP charges 0.62%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PDP и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.70% против 17.74% соответственно.

PDP

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
15.02%
С начала года
19.10%
1 год
24.18%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.57%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.87%

PPA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
17.26%
1 год
25.13%
3 года*
30.19%
5 лет*
20.66%
10 лет*
17.74%
Всё время*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
$4.79M$3.75M$3.89M

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF
$33.61M$30.40M$34.84M

Сравнение доходности по годам PDP и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		19.10%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		17.26%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PDP and PPA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.75

The correlation between PDP and PPA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDP и PPA

Секторы
PDP
PPA

Технологии

42.9%
9.9%

Промышленность

25.3%
88.1%

Здравоохранение

8.4%

-

Финансовые услуги

6.0%
0.1%

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.2%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

PDP
42.9%
PPA
9.9%

Промышленность

PDP
25.3%
PPA
88.1%

Здравоохранение

PDP
8.4%
PPA

-

Финансовые услуги

PDP
6.0%
PPA
0.1%

Энергетика

PDP
4.9%
PPA

-

Сырьевые материалы

PDP
4.7%
PPA
1.9%

Потребительский циклический сектор

PDP
2.5%
PPA
0.3%

Потребительский защитный сектор

PDP
1.3%
PPA

-

Коммуникационные услуги

PDP
1.1%
PPA
0.2%

Недвижимость

PDP
0.7%
PPA

-

Коммунальные услуги

PDP
0.5%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с QQQPPA с DFEN

Доходность на риск

PDP vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDP c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDPPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.20

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.80

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.84

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

4.68

+0.57

PDP vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDP и PPA

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-57.37%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-13.71%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-15.24%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-18.37%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-43.92%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-1.04%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.16%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.38%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и PPA

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

7.07%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

17.14%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

21.09%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.80%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.83%

+1.21%

Сравнение комиссий PDP и PPA

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и PPA

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PPA в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.35%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PDP and PPA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (10.96%) compared to PPA (7.07%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.74% vs 12.70% for PDP. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.74% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

PPA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.08% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while PPA is Aerospace & Defense. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор