PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDP с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с JMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PDP tracks the Dorsey Wright Technical Leaders Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDP returned 8.57%/yr vs 14.26%/yr for JMOM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PDP charges 0.62%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности PDP и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 23.41%.

PDP

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
15.02%
С начала года
19.10%
1 год
24.18%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.57%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.87%

JMOM

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
21.89%
С начала года
23.41%
1 год
31.15%
3 года*
26.53%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
Всё время*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JMOM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
$12.69M$12.21M$9.49M

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
$4.79M$3.75M$3.89M

Сравнение доходности по годам PDP и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		19.10%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%1.02%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.41%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%

Correlation

The correlation between PDP and JMOM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between PDP and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и JMOM

Секторы
PDP
JMOM

Технологии

42.9%
39.8%

Промышленность

25.3%
13.3%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Финансовые услуги

6.0%
9.2%

Энергетика

4.9%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
6.5%

Недвижимость

0.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Технологии

PDP
42.9%
JMOM
39.8%

Промышленность

PDP
25.3%
JMOM
13.3%

Здравоохранение

PDP
8.4%
JMOM
9.5%

Финансовые услуги

PDP
6.0%
JMOM
9.2%

Энергетика

PDP
4.9%
JMOM
3.2%

Сырьевые материалы

PDP
4.7%
JMOM
1.2%

Потребительский циклический сектор

PDP
2.5%
JMOM
7.7%

Потребительский защитный сектор

PDP
1.3%
JMOM
4.8%

Коммуникационные услуги

PDP
1.1%
JMOM
6.5%

Недвижимость

PDP
0.7%
JMOM
2.6%

Коммунальные услуги

PDP
0.5%
JMOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

PDP vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDP c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDPJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.88

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.60

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.90

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

14.40

-9.15

PDP vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDP и JMOM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-34.31%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-8.02%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-19.51%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-28.26%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-1.94%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.25%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.17%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и JMOM

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

5.91%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

14.24%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

16.68%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

19.04%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.19%

+1.85%

Сравнение комиссий PDP и JMOM

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и JMOM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JMOM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDP and JMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDP has higher volatility (10.96%) compared to JMOM (5.91%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.26% vs 8.57% for PDP. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.26% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

JMOM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.08% for PDP.

PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор