PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDP с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с IWR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while IWR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 12.70%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PDP charges 0.62%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности PDP и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.70% против 11.55% соответственно.

PDP

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
15.02%
С начала года
19.10%
1 год
24.18%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.57%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.87%

IWR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.29%
1 год
21.71%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.55%
Всё время*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWR

iShares Russell Midcap ETF
$160.57M$263.69M$223.25M

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
$4.79M$3.75M$3.89M

Сравнение доходности по годам PDP и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		19.10%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		17.29%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between PDP and IWR is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between PDP and IWR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDP и IWR

Секторы
PDP
IWR

Технологии

42.9%
18.3%

Промышленность

25.3%
17.2%

Здравоохранение

8.4%
10.9%

Финансовые услуги

6.0%
12.6%

Энергетика

4.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.5%

Недвижимость

0.7%
6.9%

Коммунальные услуги

0.5%
6.0%

Технологии

PDP
42.9%
IWR
18.3%

Промышленность

PDP
25.3%
IWR
17.2%

Здравоохранение

PDP
8.4%
IWR
10.9%

Финансовые услуги

PDP
6.0%
IWR
12.6%

Энергетика

PDP
4.9%
IWR
5.8%

Сырьевые материалы

PDP
4.7%
IWR
4.2%

Потребительский циклический сектор

PDP
2.5%
IWR
10.2%

Потребительский защитный сектор

PDP
1.3%
IWR
4.5%

Коммуникационные услуги

PDP
1.1%
IWR
3.5%

Недвижимость

PDP
0.7%
IWR
6.9%

Коммунальные услуги

PDP
0.5%
IWR
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

PDP vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDP c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDPIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.60

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.31

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.67

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

10.37

-5.13

PDP vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDP и IWR

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-58.78%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-8.17%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-21.09%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-26.18%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-40.59%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-0.55%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.75%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.10%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и IWR

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

3.22%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

10.32%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

13.65%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.25%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

19.32%

+2.72%

Сравнение комиссий PDP и IWR

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и IWR

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IWR в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.13%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PDP and IWR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (10.96%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, PDP leads with 12.70% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 12.70% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

IWR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.08% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while IWR is Mid Cap Blend Equities. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор