PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с IWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 13.60%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности PDP и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 13.60% против 11.55% соответственно.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between PDP and IWR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between PDP and IWR shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDP и IWR

Секторы
PDP
IWR

Промышленность

39.2%
18.4%

Технологии

26.9%
17.2%

Здравоохранение

6.5%
8.7%

Энергетика

6.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.2%

Финансовые услуги

4.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.1%

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
6.1%

Недвижимость

1.3%
7.0%

Промышленность

PDP
39.2%
IWR
18.4%

Технологии

PDP
26.9%
IWR
17.2%

Здравоохранение

PDP
6.5%
IWR
8.7%

Энергетика

PDP
6.3%
IWR
7.2%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
IWR
11.2%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
IWR
12.5%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
IWR
4.1%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
IWR
4.3%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
IWR
3.4%

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
IWR
6.1%

Недвижимость

PDP
1.3%
IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

PDP vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.35

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.66

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

10.28

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PDP и IWR

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-58.78%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.17%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-21.09%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-26.18%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-40.59%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-7.80%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.11%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и IWR

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.26%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

9.84%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

13.39%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

18.23%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

19.36%

+2.23%

Сравнение комиссий PDP и IWR

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и IWR

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PDP and IWR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, PDP leads with 13.60% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 13.60% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.11% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while IWR is Mid Cap Growth Equities. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.19% for IWR.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор