Сравнение PDP с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
PDP и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.69% соответственно.
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
IWR
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и IWR
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
PDP vs. IWR — Ранг доходности на риск
PDP
IWR
Сравнение PDP c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.22 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.67 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PDP и IWR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и IWR
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IWR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и IWR
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -58.78% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.38% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -26.18% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -40.59% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -5.75% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -7.85% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.89% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и IWR
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 5.53% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 10.46% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 19.07% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.25% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.35% | +2.09% |