PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDP с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDP и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и IMTM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.75% соответственно.


PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий PDP и IMTM

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.


Доходность на риск

PDP vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDPIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.54

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.14

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.30

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

9.17

-2.83

PDP vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IMTM равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDPIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между PDP и IMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и IMTM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IMTM в 4.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PDP и IMTM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и IMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


PDPIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-32.66%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.85%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-32.66%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-32.66%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.08%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.53%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.22%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и IMTM

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDPIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

9.33%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

13.15%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

18.92%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

17.45%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.51%

+3.93%