Сравнение PDP с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
PDP и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и IMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.75% соответственно.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и IMTM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Доходность на риск
PDP vs. IMTM — Ранг доходности на риск
PDP
IMTM
Сравнение PDP c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.54 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.14 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.30 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 9.17 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PDP и IMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и IMTM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IMTM в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и IMTM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и IMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -32.66% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.85% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -32.66% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -32.66% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.08% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -7.53% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.22% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и IMTM
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 9.33% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 13.15% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 18.92% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.45% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 17.51% | +3.93% |