PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с JIRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
-4.06%
IMTM
JIRE

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 3.83%.


IMTM

С начала года

13.52%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-0.04%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

7.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JIRE

С начала года

3.83%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-4.47%

1 год

9.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IMTMJIRE
Коэф-т Шарпа1.130.71
Коэф-т Сортино1.581.07
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара1.461.02
Коэф-т Мартина5.513.25
Индекс Язвы3.18%2.90%
Дневная вол-ть15.55%13.21%
Макс. просадка-30.68%-16.11%
Текущая просадка-6.59%-9.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и JIRE

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии JIRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IMTM и JIRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.130.71
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.581.07
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.13
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.461.02
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.513.25
IMTM
JIRE

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.71
IMTM
JIRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и JIRE

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JIRE в 2.64%


TTM202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.64%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и JIRE

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и JIRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.59%
-9.23%
IMTM
JIRE

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и JIRE

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.40%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.32%
IMTM
JIRE