Сравнение IMTM с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
IMTM и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или JIRE.
Корреляция
Корреляция между IMTM и JIRE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и JIRE
Основные характеристики
IMTM:
0.73
JIRE:
0.52
IMTM:
1.11
JIRE:
0.91
IMTM:
1.15
JIRE:
1.12
IMTM:
1.17
JIRE:
0.73
IMTM:
3.42
JIRE:
2.05
IMTM:
4.25%
JIRE:
4.85%
IMTM:
19.85%
JIRE:
17.68%
IMTM:
-30.68%
JIRE:
-16.11%
IMTM:
-0.21%
JIRE:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 14.25%.
IMTM
15.11%
11.33%
12.16%
14.40%
11.52%
7.53%
JIRE
14.25%
9.63%
10.39%
9.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и JIRE
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMTM и JIRE
IMTM
JIRE
Сравнение IMTM c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и JIRE
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JIRE в 2.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.55% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.65% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и JIRE
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и JIRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и JIRE
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеют волатильность 4.68% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.