PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с JIRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).

IMTM и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTM и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%2.74%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMTM показывает доходность 2.81%, а JIRE немного выше – 2.90%.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с WCMIX
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAIJIRE с XYLD

Сравнение комиссий IMTM и JIRE

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

IMTM vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.93

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.09

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.96

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.54

Корреляция

Корреляция между IMTM и JIRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и JIRE

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности JIRE в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и JIRE

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и JIRE.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-16.11%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.77%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.89%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.01%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.09%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и JIRE

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.59%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.48%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

17.85%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.16%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.16%

+1.35%