PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с JIRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. IMTM is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, IMTM returned 21.55%/yr vs 16.07%/yr for JIRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 7.72%.

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%13.89%2.74%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%

Correlation

The correlation between IMTM and JIRE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between IMTM and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и JIRE

Секторы
IMTM
JIRE

Финансовые услуги

29.6%
25.9%

Промышленность

17.5%
18.8%

Технологии

11.4%
11.3%

Энергетика

9.4%
3.7%

Сырьевые материалы

9.3%
5.3%

Здравоохранение

9.0%
10.4%

Коммунальные услуги

6.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.0%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
JIRE
25.9%

Промышленность

IMTM
17.5%
JIRE
18.8%

Технологии

IMTM
11.4%
JIRE
11.3%

Энергетика

IMTM
9.4%
JIRE
3.7%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
JIRE
5.3%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
JIRE
10.4%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
JIRE
4.7%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
JIRE
6.8%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
JIRE
4.1%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
JIRE
8.0%

Недвижимость

IMTM
1.2%
JIRE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDVJIRE с XYLD

Доходность на риск

IMTM vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.86

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

6.14

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.04

-0.54

Просадки

Сравнение просадок IMTM и JIRE

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-16.11%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.77%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-13.61%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.53%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.03%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и JIRE

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

12.80%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.56%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.28%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.28%

+1.36%

Сравнение комиссий IMTM и JIRE

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и JIRE

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности JIRE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IMTM and JIRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMTM has higher volatility (5.48%) compared to JIRE (5.08%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, IMTM leads with 21.55% vs 16.07% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMTM has performed better with a 21.55% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.78% for JIRE.

IMTM is categorized as Momentum, while JIRE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.24% for JIRE.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор