Сравнение IMTM с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
IMTM и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или JIRE.
Основные характеристики
| IMTM | JIRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.65% | 10.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.11% | 18.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 13.04% |
| Макс. просадка | -30.68% | -16.11% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между IMTM и JIRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и JIRE
С начала года, IMTM показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 10.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и JIRE
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTM c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и JIRE
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности JIRE в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.22% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.48% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и JIRE
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и JIRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и JIRE
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.