PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDP с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

PDP и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PDP и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%4.05%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 3.73%, а GLRY немного выше – 3.74%.

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий PDP и GLRY

PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

PDP vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.34

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.91

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.67

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

8.78

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между PDP и GLRY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и GLRY

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и GLRY

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-40.60%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.93%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-34.63%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.50%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-16.51%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и GLRY

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.83%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

15.06%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

21.75%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

20.14%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.48%

-0.04%