Сравнение PDP с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
PDP и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и FV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и FV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.87% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у FV с доходностью -3.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDP имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции FV немного отстают с 11.42%.
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
FV
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и FV
PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Доходность на риск
PDP vs. FV — Ранг доходности на риск
PDP
FV
Сравнение PDP c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | FV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.82 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.96 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PDP и FV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и FV
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FV в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.64% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и FV
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и FV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -34.04% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.45% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -23.08% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -34.04% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -10.77% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -5.84% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и FV
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.53% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 12.49% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 20.20% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 20.77% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.39% | +0.05% |