PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDP с CSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

PDP и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PDP и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и CSMD

2026 (YTD)202520242023
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		3.73%8.37%26.06%9.66%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX

Сравнение комиссий PDP и CSMD

PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

PDP vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.49

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.86

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.74

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

2.47

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между PDP и CSMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и CSMD

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и CSMD

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-22.54%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-14.79%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-11.83%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-4.71%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.46%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и CSMD

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Congress SMID Growth ETF (CSMD) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.98%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

14.86%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

22.59%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

19.70%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.70%

+1.74%