Сравнение PDP с BBHM
PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDP charges 0.62%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности PDP и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
PDP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.60%
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDP и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 24.95% | 4.28% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between PDP and BBHM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDP vs. BBHM — Ранг доходности на риск
PDP
BBHM
Сравнение PDP c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PDP и BBHM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDP | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -9.78% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.28% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -2.71% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDP | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 17.46% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.46% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.46% | +4.13% |
Сравнение комиссий PDP и BBHM
PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и BBHM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDP and BBHM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
PDP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BBHM.
PDP is categorized as Momentum, while BBHM is Mid Cap Growth Equities. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and BBH. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для PDP и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор