PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHM с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

BBHM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHM и QMOM

2026 (YTD)2025
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF		-1.59%2.74%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.55%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, BBHM показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.55%.

BBHM

1 день
0.73%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.03%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Mid Cap ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с BBHM:
BBHM с BBHLBBHM с BKMCBBHM с VOTBBHM с AMIDBBHM с BOUTBBHM с FCUSBBHM с GLRY
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий BBHM и QMOM

BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

BBHM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHM
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBHM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между BBHM и QMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHM и QMOM

BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BBHM и QMOM

Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-39.13%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.78%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-13.10%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBHM и QMOM

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

25.77%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

24.72%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

26.28%

-7.68%