PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с AMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. PDP is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, PDP returned 24.44%/yr vs 12.55%/yr for AMID. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности PDP и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 6.11%.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-7.84%
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Correlation

The correlation between PDP and AMID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between PDP and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и AMID

Секторы
PDP
AMID

Промышленность

39.2%
32.1%

Технологии

26.9%
18.1%

Здравоохранение

6.5%
7.2%

Энергетика

6.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.4%

Финансовые услуги

4.4%
14.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Недвижимость

1.3%
3.3%

Промышленность

PDP
39.2%
AMID
32.1%

Технологии

PDP
26.9%
AMID
18.1%

Здравоохранение

PDP
6.5%
AMID
7.2%

Энергетика

PDP
6.3%
AMID
4.3%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
AMID
11.4%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
AMID
14.7%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
AMID
2.6%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
AMID
3.4%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
AMID

-

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
AMID
2.9%

Недвижимость

PDP
1.3%
AMID
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT

Доходность на риск

PDP vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.58

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.95

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.75

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

2.60

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.58

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PDP и AMID

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-23.32%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.31%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-23.32%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.73%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-6.21%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.54%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и AMID

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.41%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

12.14%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

16.08%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

19.10%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

19.10%

+2.49%

Сравнение комиссий PDP и AMID

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и AMID

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PDP and AMID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, PDP leads with 24.44% vs 12.55% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDP has performed better with a 24.44% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Argent. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.52% for AMID.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор