PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PDN и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.41% против 18.41% соответственно.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с SPYPDN с VEAPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий PDN и XMMO

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

PDN vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.34

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.91

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.41

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

11.42

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.34

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между PDN и XMMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и XMMO

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PDN и XMMO

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-55.37%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.81%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-27.91%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-36.74%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-2.62%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-9.52%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и XMMO

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 7.35%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

9.04%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.39%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

22.03%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

21.27%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.11%

-5.12%