Сравнение PDN с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PDN и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.41% против 15.72% соответственно.
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и XLG
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PDN vs. XLG — Ранг доходности на риск
PDN
XLG
Сравнение PDN c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.99 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.54 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.63 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 5.71 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.99 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PDN и XLG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и XLG
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и XLG
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -52.39% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.41% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -28.02% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -30.46% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -8.93% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -7.69% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.54% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и XLG
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.82% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 10.65% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 19.97% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 18.68% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.81% | -1.82% |