PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 37.68%/yr for SMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDN charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности PDN и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.41% против 37.68% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PDN and SMH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.59

The correlation between PDN and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и SMH

Секторы
PDN
SMH

Промышленность

22.4%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

10.3%
100.0%

Сырьевые материалы

10.0%

-

Недвижимость

8.6%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

PDN
22.4%
SMH

-

Финансовые услуги

PDN
11.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
SMH

-

Технологии

PDN
10.3%
SMH
100.0%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
SMH

-

Недвижимость

PDN
8.6%
SMH

-

Здравоохранение

PDN
5.4%
SMH

-

Энергетика

PDN
5.1%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
SMH

-

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
SMH

-

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PDN vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
5.19

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
5.22

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.72

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

10.59

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

40.63

-30.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

5.19

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.13

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PDN и SMH

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-84.96%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.93%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-35.74%

+22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-45.30%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-45.30%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-41.09%

+29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.89%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и SMH

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 4.74%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

11.47%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

24.29%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

30.56%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

35.01%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

32.57%

-15.51%

Сравнение комиссий PDN и SMH

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и SMH

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PDN and SMH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to PDN (4.74%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.68% vs 8.41% for PDN. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.68% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.17% for SMH.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SMH is Semiconductors. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор