PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с PRFZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).

PDN и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.68% соответственно.

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Сравнение комиссий PDN и PRFZ

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Доходность на риск

PDN vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNPRFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.00

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.53

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.59

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

6.02

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PRFZ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.00

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между PDN и PRFZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и PRFZ

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PRFZ в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PDN и PRFZ

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PRFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-62.41%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.87%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-26.58%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-44.28%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-7.55%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-9.49%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.67%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и PRFZ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.88%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.55%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

22.39%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

21.38%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.44%

-5.45%