PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с PRFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 11.50%/yr for PRFZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDN charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности PDN и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.50% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between PDN and PRFZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.69

The correlation between PDN and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и PRFZ

Секторы
PDN
PRFZ

Промышленность

22.4%
16.5%

Финансовые услуги

11.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.2%

Технологии

10.3%
20.4%

Сырьевые материалы

10.0%
3.3%

Недвижимость

8.6%
6.8%

Здравоохранение

5.4%
16.2%

Энергетика

5.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Промышленность

PDN
22.4%
PRFZ
16.5%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
PRFZ
13.5%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
PRFZ
10.2%

Технологии

PDN
10.3%
PRFZ
20.4%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
PRFZ
3.3%

Недвижимость

PDN
8.6%
PRFZ
6.8%

Здравоохранение

PDN
5.4%
PRFZ
16.2%

Энергетика

PDN
5.1%
PRFZ
5.7%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
PRFZ
2.5%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
PRFZ
2.6%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
PRFZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

PDN vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.79

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.58

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.58

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PDN и PRFZ

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-62.41%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.38%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-26.54%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-26.58%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-44.28%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.32%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-9.42%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.01%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и PRFZ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.32%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

17.90%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.31%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

22.44%

-5.38%

Сравнение комиссий PDN и PRFZ

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и PRFZ

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PDN and PRFZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 8.41% for PDN. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.85% for PRFZ.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.39% for PRFZ.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор