Сравнение PDN с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
PDN и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDN показывает доходность 5.25%, а GWX немного выше – 5.41%. За последние 10 лет акции PDN превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.61% соответственно.
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и GWX
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
PDN vs. GWX — Ранг доходности на риск
PDN
GWX
Сравнение PDN c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.30 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.02 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.26 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 13.14 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PDN и GWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и GWX
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и GWX
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -63.25% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.91% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -34.58% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -45.27% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.24% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -14.85% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.96% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и GWX
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.35% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.43% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.83% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 16.86% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.56% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.25% | -0.26% |