PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с GWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с GWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small while GWX tracks the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.40%/yr vs 7.61%/yr for GWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GWX.

Доходность

Сравнение доходности PDN и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции PDN превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.61% соответственно.

PDN

1 день
0.53%
1 месяц
-0.08%
С начала года
10.81%
6 месяцев
13.16%
1 год
27.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.40%

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и GWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.81%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Correlation

The correlation between PDN and GWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.89

The correlation between PDN and GWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и GWX

Секторы
PDN
GWX

Промышленность

22.4%
22.0%

Финансовые услуги

11.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.2%

Технологии

10.3%
15.1%

Сырьевые материалы

10.0%
14.5%

Недвижимость

8.6%
7.2%

Здравоохранение

5.4%
8.5%

Энергетика

5.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Промышленность

PDN
22.4%
GWX
22.0%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
GWX
7.8%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
GWX
11.2%

Технологии

PDN
10.3%
GWX
15.1%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
GWX
14.5%

Недвижимость

PDN
8.6%
GWX
7.2%

Здравоохранение

PDN
5.4%
GWX
8.5%

Энергетика

PDN
5.1%
GWX
4.7%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
GWX
4.7%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
GWX
2.9%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
GWX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO

Доходность на риск

PDN vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.02

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.79

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.63

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

10.19

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PDN и GWX

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и GWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-63.25%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.91%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.73%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-34.58%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-45.27%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.96%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-14.73%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и GWX

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 4.52%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.12%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.85%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.54%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.74%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.36%

-0.30%

Сравнение комиссий PDN и GWX

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и GWX

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности GWX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.07%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PDN and GWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to PDN (4.52%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs GWX's -63.25%.

On 10-year performance, PDN leads with 8.40% vs 7.61% for GWX. On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDN has performed better with a 8.40% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.51% for GWX.

PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.40% for GWX.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и GWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор