PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. PDN is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 9.09%/yr for COMT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PDN charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PDN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.09% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between PDN and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.35

The correlation between PDN and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDN и COMT

Секторы
PDN
COMT

Промышленность

22.4%

-

Финансовые услуги

11.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

10.3%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Недвижимость

8.6%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

PDN
22.4%
COMT

-

Финансовые услуги

PDN
11.4%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
COMT

-

Технологии

PDN
10.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
COMT

-

Недвижимость

PDN
8.6%
COMT

-

Здравоохранение

PDN
5.4%
COMT

-

Энергетика

PDN
5.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
COMT

-

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PDN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.24

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.88

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.95

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

14.11

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PDN и COMT

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-51.89%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.02%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.31%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-29.00%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-39.22%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-4.82%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-24.07%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.38%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и COMT

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 4.74%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.37%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

18.80%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

21.29%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.06%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.89%

-1.83%

Сравнение комиссий PDN и COMT

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и COMT

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PDN and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to PDN (4.74%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 9.09% vs 8.41% for PDN. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 9.09% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 3.08% for PDN.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор