PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDN с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с AVDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. PDN is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past 3 years, PDN returned 17.96%/yr vs 19.65%/yr for AVDS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. PDN charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности PDN и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 13.84%.

PDN

1 день
0.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
4.97%
С начала года
12.54%
1 год
22.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.61%
Всё время*
5.80%

AVDS

1 день
0.77%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
5.22%
С начала года
13.84%
1 год
26.97%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDS

Avantis International Small Cap Equity ETF
$1.97M$2.19M$2.04M

PDN

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
$407.30K$450.45K$906.67K

Сравнение доходности по годам PDN и AVDS

2026 (YTD)202520242023
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		12.54%38.34%0.57%2.29%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		13.84%38.18%3.20%3.58%

Correlation

The correlation between PDN and AVDS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between PDN and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и AVDS

Секторы
PDN
AVDS

Промышленность

2.5%
22.5%

Сырьевые материалы

2.2%
15.4%

Технологии

2.1%
10.5%

Энергетика

1.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
13.9%

Финансовые услуги

1.4%
12.8%

Недвижимость

1.2%
3.2%

Здравоохранение

1.0%
4.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.1%

Промышленность

PDN
2.5%
AVDS
22.5%

Сырьевые материалы

PDN
2.2%
AVDS
15.4%

Технологии

PDN
2.1%
AVDS
10.5%

Энергетика

PDN
1.9%
AVDS
5.2%

Потребительский циклический сектор

PDN
1.5%
AVDS
13.9%

Финансовые услуги

PDN
1.4%
AVDS
12.8%

Недвижимость

PDN
1.2%
AVDS
3.2%

Здравоохранение

PDN
1.0%
AVDS
4.8%

Коммунальные услуги

PDN
0.8%
AVDS
2.8%

Потребительский защитный сектор

PDN
0.6%
AVDS
5.8%

Коммуникационные услуги

PDN
0.3%
AVDS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS

Доходность на риск

PDN vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDN c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDNAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.70

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.37

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

7.75

-0.69

PDN vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDN и AVDS

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-13.51%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.44%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.51%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.14%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-2.87%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.49%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и AVDS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 4.37%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.63%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.64%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.97%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.50%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.50%

+1.43%

Сравнение комиссий PDN и AVDS

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и AVDS

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AVDS в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.23%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.17%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PDN and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.63%) compared to PDN (4.37%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs AVDS's -13.51%.

On 3-year performance, AVDS leads with 19.65% vs 17.96% for PDN. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDS has performed better with a 19.65% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.23% for AVDS.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор