PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. PDN is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, PDN returned 27.72% vs 32.62% for AVDS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PDN charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности PDN и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и AVDS

2026 (YTD)202520242023
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%3.09%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between PDN and AVDS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between PDN and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и AVDS

Секторы
PDN
AVDS

Промышленность

22.4%
22.6%

Финансовые услуги

11.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.8%

Технологии

10.3%
9.7%

Сырьевые материалы

10.0%
17.0%

Недвижимость

8.6%
3.2%

Здравоохранение

5.4%
4.5%

Энергетика

5.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Промышленность

PDN
22.4%
AVDS
22.6%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
AVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
AVDS
12.8%

Технологии

PDN
10.3%
AVDS
9.7%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
AVDS
17.0%

Недвижимость

PDN
8.6%
AVDS
3.2%

Здравоохранение

PDN
5.4%
AVDS
4.5%

Энергетика

PDN
5.1%
AVDS
6.1%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
AVDS
5.1%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
AVDS
2.9%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

PDN vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.21

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.63

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.24

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.26

-0.99

Просадки

Сравнение просадок PDN и AVDS

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-13.51%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.44%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.73%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-2.84%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.19%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и AVDS

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.46%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.43%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.87%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.36%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.36%

+1.70%

Сравнение комиссий PDN и AVDS

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и AVDS

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PDN and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 27.72% for PDN. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор