PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 1.55% против 4.59% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PDMIX и PONPX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.16

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.98

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

7.83

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.82

-0.79

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PONPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PONPX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PONPX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-13.41%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-13.41%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-13.41%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.88%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.44%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.93%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PONPX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.92% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.66%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.28%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.74%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.19%

+0.83%