Сравнение PDMIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.18% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 4.70% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.51%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и PIMIX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PDMIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PDMIX
PIMIX
Сравнение PDMIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.20 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.01 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.95 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и PIMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и PIMIX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.95% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и PIMIX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -13.39% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.69% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -13.34% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -13.39% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.88% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.69% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.93% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и PIMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.87% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.90% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.67% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 4.29% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.75% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.20% | +0.82% |