Сравнение PDMIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.18% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.77% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.51%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и PFORX
И PDMIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PDMIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PDMIX
PFORX
Сравнение PDMIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.89 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.61 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 2.82 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и PFORX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и PFORX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.95% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и PFORX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -13.87% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.99% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -13.71% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -13.87% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.69% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.95% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.87% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и PFORX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.87% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.93% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.53% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 3.38% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 3.46% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.08% | +1.94% |