PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.55% против 8.38% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PDMIX и PFN

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.19

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.33

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.26

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

1.01

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.19

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.28

+0.75

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PFN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PFN

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PFN

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-80.08%

+61.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-10.77%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-33.45%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-45.70%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.29%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-11.89%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.81%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.56%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

8.40%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

13.35%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

14.75%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

18.16%

-13.14%