PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PDMIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.55% против -13.82% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий PDMIX и GUSTX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.18

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

10.74

-9.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

7.08

-5.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

20.50

-18.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

58.55

-52.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.18

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.55

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.44

+1.48

Корреляция

Корреляция между PDMIX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и GUSTX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и GUSTX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-79.98%

+61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.20%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-1.19%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-79.98%

+61.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-77.89%

+75.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-35.61%

+33.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.07%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и GUSTX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.29%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

0.83%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

1.27%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

1.73%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

25.44%

-20.42%