Сравнение PDIIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -12.57% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и VMSAX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
PDIIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
PDIIX
VMSAX
Сравнение PDIIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.05 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.33 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.12 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 1.87 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.05 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.06 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и VMSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и VMSAX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что сопоставимо с доходностью VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и VMSAX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -54.84% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -54.84% | +51.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.60% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.20% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.50% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и VMSAX
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.30% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 112.83% | -110.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 133.33% | -129.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 65.62% | -60.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 65.62% | -60.76% |