Сравнение PDIIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.26% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и PMJIX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PDIIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PDIIX
PMJIX
Сравнение PDIIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.72 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.16 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.94 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 3.76 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.72 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.33 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и PMJIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и PMJIX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и PMJIX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -49.75% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -14.85% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -49.75% | +29.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -49.75% | +29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -9.91% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -16.44% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.69% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.31% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 12.52% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 22.29% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 39.63% | -34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 33.08% | -28.22% |