PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.52% соответственно.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PDIIX и PISIX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.75

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.00

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.71

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

2.76

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.75

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.53

+0.68

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PISIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PISIX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PISIX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-57.47%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-12.41%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-18.93%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-35.44%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-9.35%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.23%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.48%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

6.44%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

11.37%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

16.48%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

13.92%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

14.54%

-9.68%