PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDIIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.77% соответственно.


PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PDIIX и PFORX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PDIIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDIIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.64

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.89

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.61

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

2.82

+5.16

PDIIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDIIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.64

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PFORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PFORX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PFORX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PDIIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-13.87%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.99%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-13.71%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-13.87%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.69%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.95%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.87%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PFORX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDIIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.93%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.38%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

3.46%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

3.08%

+1.78%