Сравнение PDIIX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.78% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и FBND
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
PDIIX vs. FBND — Ранг доходности на риск
PDIIX
FBND
Сравнение PDIIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.03 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.44 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.69 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 5.25 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.44 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и FBND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и FBND
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и FBND
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -17.25% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.79% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -17.25% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -17.25% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.80% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.38% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.90% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и FBND
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.66% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.62% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 4.44% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.90% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 6.08% | -1.22% |