Сравнение PDIIX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или FBND.
Основные характеристики
| PDIIX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 2.92% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 8.99% |
| Дох-ть за 3 года | 0.05% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | 1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.12% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 15.85 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 4.23% | 6.03% |
| Макс. просадка | -22.29% | -17.25% |
| Текущая просадка | -1.52% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и FBND составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и FBND
С начала года, PDIIX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и FBND
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDIIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и FBND
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью FBND в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 4.56% | 4.65% | 5.02% | 3.57% | 3.68% | 4.62% | 4.46% | 4.87% | 4.94% | 7.14% | 6.03% | 4.81% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.57% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и FBND
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и FBND
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.