PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDIIX имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции DBSCX немного впереди с 4.58%.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий PDIIX и DBSCX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.65

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.83

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.78

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

14.70

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.39

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.57

-0.37

Корреляция

Корреляция между PDIIX и DBSCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и DBSCX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и DBSCX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-14.12%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.60%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-9.52%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-14.12%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.45%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.25%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.41%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и DBSCX

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.00%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.53%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

2.29%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

2.70%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

2.90%

+1.96%