Сравнение DBSCX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.95% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и JMSIX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
DBSCX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
DBSCX
JMSIX
Сравнение DBSCX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.03 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 3.57 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.47 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 13.07 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.76 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 1.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.76 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и JMSIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и JMSIX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и JMSIX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -18.40% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.64% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -11.39% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -18.40% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.28% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.60% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.43% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и JMSIX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.77% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.67% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.59% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.69% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.85% | -0.95% |