PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с HICOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции HICOX по среднегодовой доходности: 4.58% против 4.03% соответственно.

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPYDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с FCOTXHICOX с NVDAHICOX с HYDHICOX с SPY

Сравнение комиссий DBSCX и HICOX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXHICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.38

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

1.78

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.39

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

6.74

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа HICOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.38

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.84

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

1.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между DBSCX и HICOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и HICOX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности HICOX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и HICOX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и HICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-11.00%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.67%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-9.66%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-9.66%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.76%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.57%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.76%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и HICOX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.93%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.56%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.33%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

3.53%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

3.09%

-0.19%