PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBSCX с HICOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBSCX и HICOX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBSCX с HICOX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или HICOX.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBSCX:

3.30

HICOX:

1.61

Коэф-т Сортино

DBSCX:

4.95

HICOX:

2.03

Коэф-т Омега

DBSCX:

1.66

HICOX:

1.37

Коэф-т Кальмара

DBSCX:

5.71

HICOX:

1.68

Коэф-т Мартина

DBSCX:

17.40

HICOX:

6.85

Индекс Язвы

DBSCX:

0.53%

HICOX:

0.90%

Дневная вол-ть

DBSCX:

2.81%

HICOX:

4.05%

Макс. просадка

DBSCX:

-14.12%

HICOX:

-8.07%

Текущая просадка

DBSCX:

-0.40%

HICOX:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 4.07% против 4.47% соответственно.

DBSCX

С начала года

2.94%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.98%

3 года

4.84%

5 лет

4.50%

10 лет

4.07%

HICOX

С начала года

0.62%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

0.08%

1 год

6.44%

3 года

4.87%

5 лет

4.49%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Сравнение комиссий DBSCX и HICOX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSCX и HICOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DBSCX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBSCX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа HICOX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и HICOX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности HICOX в 5.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.31%7.10%6.77%6.68%4.68%4.67%6.05%7.45%9.04%9.75%9.53%2.40%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.57%5.44%4.99%4.64%3.93%4.15%4.12%4.55%4.74%5.53%4.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и HICOX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки HICOX в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и HICOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и HICOX

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.83%, в то время как у Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...