Сравнение DBSCX с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или IBHE.
Корреляция
Корреляция между DBSCX и IBHE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и IBHE
Основные характеристики
DBSCX:
3.07
IBHE:
3.75
DBSCX:
4.63
IBHE:
5.89
DBSCX:
1.61
IBHE:
1.81
DBSCX:
7.01
IBHE:
14.13
DBSCX:
17.00
IBHE:
50.83
DBSCX:
0.51%
IBHE:
0.13%
DBSCX:
2.82%
IBHE:
1.75%
DBSCX:
-14.12%
IBHE:
-26.92%
DBSCX:
-0.00%
IBHE:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у IBHE с доходностью 0.64%.
DBSCX
0.95%
0.81%
2.22%
8.65%
2.62%
4.06%
IBHE
0.64%
0.60%
3.27%
7.09%
4.39%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и IBHE
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBSCX и IBHE
DBSCX
IBHE
Сравнение DBSCX c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и IBHE
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности IBHE в 6.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.06% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 6.76% | 6.91% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и IBHE
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и IBHE
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.