PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBSCX с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both funds - DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Over the past 5 years, DBSCX returned 3.82%/yr vs 3.89%/yr for IBHE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBSCX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSCX и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%2.77%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Correlation

The correlation between DBSCX and IBHE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.16

The correlation between DBSCX and IBHE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPXDBSCX с DIV
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с ICSHIBHE с FAGIX

Доходность на риск

DBSCX vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.31

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
5.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

2.06

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

22.58

-17.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

88.89

-68.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHE равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.41

+1.19

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и IBHE

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSCXIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-26.91%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.11%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.91%

-0.94%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-8.51%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.42%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и IBHE

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSCXIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.00%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.39%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

0.78%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

4.87%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

11.52%

-8.62%

Сравнение комиссий DBSCX и IBHE

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и IBHE

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBSCX and IBHE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBSCX has higher volatility (0.71%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DBSCX dropped -14.12% vs IBHE's -26.91%.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSCX и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор