PortfoliosLab logo
Сравнение DBSCX с IBHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBSCX и IBHE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности DBSCX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DBSCX:

1.75%

IBHE:

1.75%

Макс. просадка

DBSCX:

-0.14%

IBHE:

-26.92%

Текущая просадка

DBSCX:

-0.14%

IBHE:

0.00%

Доходность по периодам


DBSCX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHE

С начала года

1.75%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.16%

5 лет

6.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBSCX и IBHE

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSCX и IBHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DBSCX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBSCX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и IBHE

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности IBHE в 6.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
6.33%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и IBHE

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и IBHE


Загрузка...