Сравнение DBSCX с IBHE
DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both funds - DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBSCX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBSCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.32%
- Всё время*
- 4.34%
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DBSCX и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 1.77% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 2.88% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
Correlation
The correlation between DBSCX and IBHE is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between DBSCX and IBHE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSCX vs. IBHE — Ранг доходности на риск
DBSCX
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBSCX c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSCX | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSCX | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSCX | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | — | — |
Сравнение комиссий DBSCX и IBHE
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и IBHE
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.08% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.47% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBSCX and IBHE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBSCX и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор