PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSCX с DIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и DIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
10.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 4.58% против 4.06% соответственно.


DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.44%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.26%
1 год
7.71%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.00%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Selective Credit Fund

Global X SuperDividend U.S. ETF

Сравнение комиссий DBSCX и DIV

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.


Доходность на риск

DBSCX vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBSCXDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.55

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

0.82

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

0.67

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

2.00

+12.70

DBSCX vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBSCXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.55

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.44

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.23

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.27

+1.29

Корреляция

Корреляция между DBSCX и DIV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и DIV

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности DIV в 6.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.76%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и DIV

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DIV.


Загрузка...

Показатели просадок


DBSCXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-52.74%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-11.76%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-21.14%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-52.74%

+38.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-3.44%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-7.10%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.95%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и DIV

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBSCXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.18%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

7.32%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

14.06%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

13.66%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

17.96%

-15.06%