PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBSCX с DIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both funds - DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 10 years, DBSCX returned 4.60%/yr vs 3.95%/yr for DIV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DBSCX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.95% соответственно.

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.72%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSCX и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between DBSCX and DIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.06

The correlation between DBSCX and DIV shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

DBSCX vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.40

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
2.02

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.24

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.76

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

7.79

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.40

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.37

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.22

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.27

+1.32

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и DIV

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSCXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-52.74%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-5.23%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.91%

-12.33%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-21.14%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-52.74%

+38.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.20%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-7.03%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.85%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и DIV

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.72%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSCXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.18%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

7.11%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

10.36%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

13.68%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

17.98%

-15.07%

Сравнение комиссий DBSCX и DIV

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и DIV

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности DIV в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.78%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DBSCX and DIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to DBSCX (0.72%). In terms of maximum drawdown, DBSCX dropped -14.12% vs DIV's -52.74%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSCX и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор