PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPYDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRXBWDTX с JPIE

Сравнение комиссий DBSCX и BWDTX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BWDTX в 0.40%.

BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

3.98

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

5.72

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.15

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

3.82

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

17.10

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.98

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между DBSCX и BWDTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и BWDTX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BWDTX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и BWDTX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-10.06%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.22%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-6.35%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.64%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.69%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и BWDTX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.63%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.89%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.94%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.19%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

2.21%

+0.69%