Сравнение DBSCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или SPY.
Основные характеристики
| DBSCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.74% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.66% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.37% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 3.47% | 12.32% |
| Макс. просадка | -14.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и SPY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и SPY
С начала года, DBSCX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и SPY
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBSCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и SPY
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.22% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% | 2.40% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и SPY
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и SPY
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.