PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.58% против 14.06% соответственно.

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DBSCX и SPY

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.96

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

1.49

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.53

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

7.27

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.96

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.70

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.79

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.56

+1.00

Корреляция

Корреляция между DBSCX и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и SPY

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и SPY

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-55.19%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-12.05%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-24.50%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-33.72%

+19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-5.53%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-9.09%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.54%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и SPY

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.35%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

9.50%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

19.06%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

17.06%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

17.92%

-15.02%