Сравнение PDGZX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.80% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PFORX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PFORX
Сравнение PDGZX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.86 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.66 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 2.97 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PFORX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PFORX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PFORX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -13.87% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.99% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -13.71% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -13.87% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.39% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.95% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.89% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PFORX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.99% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 2.55% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 3.39% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 3.47% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 3.08% | +9.08% |