Сравнение PDFS с VOO

С начала года, PDFS показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PDFS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDFS на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDFS и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и VOO.

PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.