Сравнение PDFS с DDOG
PDFS (PDF Solutions, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PDFS returned 26.38%/yr vs 23.13%/yr for DDOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDFS и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 93.27%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 84.08%.
PDFS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 93.27%
- 6 месяцев
- 89.94%
- 1 год
- 197.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 14.04%
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDFS и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 93.27% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 27.66% |
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between PDFS and DDOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between PDFS and DDOG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDFS:
$2.23B
DDOG:
$91.30B
PDFS:
$0.18
DDOG:
$0.37
PDFS:
304.72
DDOG:
670.48
PDFS:
9.46
DDOG:
24.77
PDFS:
7.94
DDOG:
22.89
PDFS:
$231.38M
DDOG:
$3.67B
PDFS:
$167.77M
DDOG:
$2.93B
PDFS:
$23.76M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. DDOG — Ранг доходности на риск
PDFS
DDOG
Сравнение PDFS c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFS | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 2.30 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 4.51 | +15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 1.71 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PDFS и DDOG
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -68.11% | -27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -48.62% | +23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -48.62% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -68.11% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -9.79% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -30.90% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 24.72% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и DDOG
Текущая волатильность для PDF Solutions, Inc. (PDFS) составляет 22.95%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что PDFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 31.88% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 50.21% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 65.33% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 58.22% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 60.08% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и DDOG
Ни PDFS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и DDOG
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PDFS and DDOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (31.88%) compared to PDFS (22.95%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs DDOG's -68.11%.
PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFS и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор