Сравнение PDFS с DGX
PDFS (PDF Solutions, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. PDFS operates in Software - Application (Technology), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, PDFS returned 14.04%/yr vs 11.82%/yr for DGX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDFS и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 93.27%, что значительно выше, чем у DGX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции PDFS превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 14.04% против 11.82% соответственно.
PDFS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 93.27%
- 6 месяцев
- 89.94%
- 1 год
- 197.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 14.04%
DGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам PDFS и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 93.27% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 100.36% | -46.31% | -30.38% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 12.60% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between PDFS and DGX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between PDFS and DGX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDFS:
$2.23B
DGX:
$21.69B
PDFS:
$0.18
DGX:
$9.10
PDFS:
304.72
DGX:
21.28
PDFS:
9.46
DGX:
1.93
PDFS:
7.94
DGX:
2.94
PDFS:
$231.38M
DGX:
$11.28B
PDFS:
$167.77M
DGX:
$3.75B
PDFS:
$23.76M
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. DGX — Ранг доходности на риск
PDFS
DGX
Сравнение PDFS c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFS | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 1.18 | +6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 2.48 | +17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 0.60 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PDFS и DGX
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -49.46% | -46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -11.55% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -16.57% | -48.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -28.62% | -36.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -36.60% | -31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -8.21% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -11.90% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 5.50% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и DGX
PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 4.81% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 16.42% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 22.57% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 21.73% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 23.76% | +22.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и DGX
PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.68% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
PDFS PDF Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и DGX
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PDFS and DGX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFS has higher volatility (22.95%) compared to DGX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs DGX's -49.46%.
PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFS и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор