Сравнение PDFS с ST
PDFS (PDF Solutions, Inc.) and ST (Sensata Technologies Holding plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PDFS in Software - Application, ST in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, PDFS returned 14.04%/yr vs 4.32%/yr for ST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDFS и ST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 93.27%, что значительно выше, чем у ST с доходностью 61.83%. За последние 10 лет акции PDFS превзошли акции ST по среднегодовой доходности: 14.04% против 4.32% соответственно.
PDFS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 93.27%
- 6 месяцев
- 89.94%
- 1 год
- 197.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 14.04%
ST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 30.55%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 63.80%
- 1 год
- 104.55%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам PDFS и ST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 93.27% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 100.36% | -46.31% | -30.38% |
ST Sensata Technologies Holding plc | 61.83% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
Correlation
The correlation between PDFS and ST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between PDFS and ST shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDFS:
$2.23B
ST:
$7.85B
PDFS:
$0.18
ST:
$0.33
PDFS:
304.72
ST:
162.08
PDFS:
9.46
ST:
2.11
PDFS:
7.94
ST:
2.75
PDFS:
$231.38M
ST:
$3.73B
PDFS:
$167.77M
ST:
$1.04B
PDFS:
$23.76M
ST:
$711.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. ST — Ранг доходности на риск
PDFS
ST
Сравнение PDFS c ST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Sensata Technologies Holding plc (ST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFS | ST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 7.22 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 18.27 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFS | ST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.69 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PDFS и ST
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки ST в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и ST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFS | ST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -71.75% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -14.56% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -61.56% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -71.75% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -71.75% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -12.93% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -22.79% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 5.74% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и ST
PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Sensata Technologies Holding plc (ST) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFS | ST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 14.88% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 29.24% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 39.23% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 36.54% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 34.87% | +10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и ST
PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ST Sensata Technologies Holding plc | 0.90% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и ST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Sensata Technologies Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и ST
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
PDFS and ST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFS has higher volatility (22.95%) compared to ST (14.88%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs ST's -71.75%.
PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFS и ST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор