Сравнение PDFS с NVO
PDFS (PDF Solutions, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PDFS operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PDFS returned 16.45%/yr vs 8.62%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDFS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 122.78%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции PDFS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 16.45% против 8.62% соответственно.
PDFS
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 37.90%
- С начала года
- 122.78%
- 6 месяцев
- 121.16%
- 1 год
- 206.61%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- 16.45%
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам PDFS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 122.78% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 100.36% | -46.31% | -30.38% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between PDFS and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2001 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PDFS:
$2.57B
NVO:
$210.91B
PDFS:
$0.18
NVO:
DKK 27.42
PDFS:
351.25
NVO:
11.36
PDFS:
10.90
NVO:
4.23
PDFS:
9.15
NVO:
6.83
PDFS:
$231.38M
NVO:
DKK 327.80B
PDFS:
$167.77M
NVO:
DKK 268.30B
PDFS:
$23.76M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. NVO — Ранг доходности на риск
PDFS
NVO
Сравнение PDFS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDFS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | -0.61 | +9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | -0.97 | +22.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDFS и NVO
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -74.70% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -49.17% | +24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -74.70% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -74.70% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -74.70% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -65.55% | +62.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -17.82% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 30.93% | -21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и NVO
PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 12.00% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 38.40% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.07% | 51.78% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.50% | 38.48% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 32.58% | +13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и NVO
PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PDFS PDF Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и NVO
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PDFS and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFS has higher volatility (23.85%) compared to NVO (12.00%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs NVO's -74.70%.
PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор