Сравнение PDFS с NVO
PDFS (PDF Solutions, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PDFS operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PDFS returned 14.04%/yr vs 6.21%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDFS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 93.27%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции PDFS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 14.04% против 6.21% соответственно.
PDFS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 93.27%
- 6 месяцев
- 89.94%
- 1 год
- 197.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 14.04%
NVO
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам PDFS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 93.27% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 100.36% | -46.31% | -30.38% |
NVO Novo Nordisk A/S | -14.57% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between PDFS and NVO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г. | 0.18 |
The correlation between PDFS and NVO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDFS:
$2.23B
NVO:
$186.85B
PDFS:
$0.18
NVO:
$27.42
PDFS:
304.72
NVO:
1.53
PDFS:
9.46
NVO:
0.57
PDFS:
7.94
NVO:
0.92
PDFS:
$231.38M
NVO:
$327.80B
PDFS:
$167.77M
NVO:
$268.30B
PDFS:
$23.76M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. NVO — Ранг доходности на риск
PDFS
NVO
Сравнение PDFS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | -0.69 | +8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | -1.03 | +21.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | -0.74 | +4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.08 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PDFS и NVO
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -74.70% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -55.03% | +30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -74.70% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -74.70% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -74.70% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -69.48% | +68.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -17.76% | -26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 36.88% | -27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и NVO
PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 7.84% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 37.83% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 51.76% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 38.21% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 32.49% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и NVO
PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.29% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PDFS PDF Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и NVO
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PDFS and NVO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFS has higher volatility (22.95%) compared to NVO (7.84%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs NVO's -74.70%.
PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор