PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDFS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDFS с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDFS (PDF Solutions, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PDFS operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PDFS returned 14.04%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDFS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDFS показывает доходность 93.27%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции PDFS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.41% соответственно.

PDFS

1 день
-0.61%
1 месяц
24.19%
С начала года
93.27%
6 месяцев
89.94%
1 год
197.41%
3 года*
8.77%
5 лет*
26.38%
10 лет*
14.04%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDFS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDFS
PDF Solutions, Inc.		93.27%5.35%-15.74%12.69%-10.29%47.18%27.89%100.36%-46.31%-30.38%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PDFS and V is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.33

Over the past year, the correlation between PDFS and V has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

PDFS:

$0.18

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PDFS:

304.72

V:

20.50

Коэффициент P/S

PDFS:

9.46

V:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

PDFS:

$231.38M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDFS:

$167.77M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PDFS:

$23.76M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDF Solutions, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с PDFS:
PDFS с SMHPDFS с NVOPDFS с VOOPDFS с DDOGPDFS с HALPDFS с STPDFS с DGX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PDFS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDFS
Ранг доходности на риск PDFS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDFS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
-0.63

+4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
-0.79

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.90

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.06

-0.69

+8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.43

-1.28

+21.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDFS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDFS на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

-0.63

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.68

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PDFS и V

Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.46%

-51.90%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-20.38%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.53%

-20.38%

-45.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.53%

-28.60%

-36.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

-36.36%

-31.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-15.66%

+15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-8.26%

-35.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

10.94%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PDFS и V

PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

5.20%

+17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.04%

17.26%

+24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

22.11%

+32.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.62%

22.77%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.86%

24.45%

+21.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDFS и V

PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDFS
PDF Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDFS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
60.13M
11.23B
(PDFS) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDFS и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PDF Solutions, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
71.8%
-79.3%
Активы портфеля
PDFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PDFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PDFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PDFS and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDFS has higher volatility (22.95%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs V's -51.90%.

PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDFS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор