Сравнение PDCZX с STDAX
PDCZX (PGIM Income Builder Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PDCZX returned 6.89%/yr vs 1.92%/yr for STDAX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PDCZX charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и STDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.89% против 1.92% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 6.89%
- Всё время*
- 6.04%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 0.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PDCZX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 9.24% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 1.67% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Correlation
The correlation between PDCZX and STDAX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between PDCZX and STDAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDCZX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
PDCZX
STDAX
Сравнение PDCZX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDCZX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.25 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 9.16 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 35.21 | -21.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и STDAX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и STDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDCZX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -76.81% | +45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -0.36% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -1.68% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -2.91% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -26.89% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -8.37% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -31.58% | +28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.09% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и STDAX
PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDCZX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.26% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 0.70% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 0.86% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 1.96% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 6.57% | +3.02% |
Сравнение комиссий PDCZX и STDAX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и STDAX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности STDAX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.59% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.32% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
PDCZX and STDAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDCZX has higher volatility (1.38%) compared to STDAX (0.26%). In terms of maximum drawdown, PDCZX dropped -31.16% vs STDAX's -76.81%.
STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDCZX и STDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор