Сравнение PDCZX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDCZX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 2.61% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 3.00% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 6.96%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCZX и SCLAX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
PDCZX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
PDCZX
SCLAX
Сравнение PDCZX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.96 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.75 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.02 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.96 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PDCZX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и SCLAX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.50% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и SCLAX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDCZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -5.59% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.32% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -5.59% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -5.59% | -25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.84% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.15% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.58% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и SCLAX
PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDCZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.19% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 2.01% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 2.66% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 3.07% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 2.75% | +6.81% |