Сравнение PDCZX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDCZX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 2.61% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.96% против 0.87% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 6.96%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCZX и QBDSX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PDCZX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PDCZX
QBDSX
Сравнение PDCZX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.60 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.87 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.89 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 3.43 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.60 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.21 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PDCZX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и QBDSX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.50% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и QBDSX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDCZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -18.38% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -3.09% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -7.40% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -18.38% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -8.41% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -6.83% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.80% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и QBDSX
PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDCZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.40% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 2.77% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 3.77% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 4.32% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 5.26% | +4.30% |