PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.27% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с NWQIXPDCZX с PHYQXPDCZX с PJFAXPDCZX с AVEFX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий PDCZX и IOEZX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.84

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.62

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.69

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Корреляция

Корреляция между PDCZX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и IOEZX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и IOEZX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-56.15%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-11.71%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-21.47%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-38.12%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.99%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-8.64%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.84%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и IOEZX

Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 2.97%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.25%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

8.69%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

15.56%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

13.90%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.44%

-6.88%