Сравнение PDCZX с PHYQX

С начала года, PDCZX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDCZX и PHYQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PHYQX.

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.