PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с SDMZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.26%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 6.87% против 3.13% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.25%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с IOEZXPDCZX с NWQIXPDCZX с PALDXPDCZX с PDBZX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PDCZX и SDMZX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.21

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.89

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.30

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

13.64

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.21

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.17

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.22

-0.54

Корреляция

Корреляция между PDCZX и SDMZX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и SDMZX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SDMZX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.30%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и SDMZX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-9.76%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-1.44%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-8.51%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-9.76%

-21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.22%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-1.00%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.35%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и SDMZX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.70%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

1.40%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

2.12%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

2.30%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

2.46%

+7.10%