Сравнение PDCZX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDCZX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 2.61% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.40% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 6.96%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCZX и VWENX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDCZX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
PDCZX
VWENX
Сравнение PDCZX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.82 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 8.54 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDCZX и VWENX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и VWENX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.50% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и VWENX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDCZX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -36.02% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.02% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -20.84% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -25.33% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.90% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.38% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.78% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и VWENX
Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDCZX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.06% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 6.66% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 11.88% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 11.12% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 11.50% | -1.94% |